What is backtesting：概述以及如何进行

有关回溯测试计划的一般信息？

What is backtesting的概念之前，我们先回顾一下外汇回测的历史。在 20 世纪 80 年代，对外汇系统进行回溯测试似乎非常简单。交易者在图表上进行交易，决定“买入”或“卖出”。然后将结果记录在您的交易簿中。 

大多数交易策略都建立在交易者对基本面分析或市场模式的理解之上。 20世纪90年代，在电脑屏幕上显示数据被视为“投资者先锋”的标志。

在外汇中，什么是回测？

外汇回测是基于历史数据的交易策略的应用。交易者利用以往的数据来评估投资策略的有效性。外汇回测涉及将一组技术规则应用于先前出现的价格数据。然后分析该外汇策略在一定时期内可以带来的盈利潜力。

如今，回溯测试过程已经发生了显着的变化。它允许我们检查在线交易结果。同时，相信短短几天内的投资策略。而在过去，往往需要数月甚至数年的时间。技术的进步帮助交易者显着简化了回测交易系统的过程。

回测结果受哪些因素影响？

影响回测过程的因素 what is backtesting： 

• 数据质量和来源：价格数据的准确性极其重要。数据的选择必须与交易策略相一致，准确反映市场情况。这在 OTC（现货）市场尤其重要。并非所有数据源都具有相同的质量。
• 确定：回测结果的稳定性是决定因素。交易策略需要明确定义。确保每次对同一数据集进行回测时得到相似的结果。虽然这可能是理想的情况，但现实往往并不那么简单。
• 交易执行逻辑：回测不可能像真实市场那样完美。因为缺少滑点、延迟和订单拒绝等重要因素。为了获得更准确的结果，请考虑使用刻度数据或刻度数据。以及对使用报价数据时的延迟和使用报价数据时的精度水平的清晰认识。 

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回测计划如何运作

外汇交易策略通常在价格数据集上进行测试。它使用该数据复制事务。这有助于交易者发现当前策略中不可预见的错误。在将新策略应用于实际市场之前还要对其进行测试。

What is backtesting 使用的软件，交易者可以获得如下一系列指标：

• ROE（股本回报率）：以占总投资资本的百分比表示的利润。
• P/L（利润/损失）：策略的总利润和损失。它以投资资本的百分比表示。
• 赞成/反对比率：盈利交易与亏损交易数量的百分比。
• 年度净资产收益率：一个日历年的总利润。
• 波动性：评估策略运作的市场条件。包括看涨和看跌趋势。
• 风险调整回报：相对于策略所涉及的风险水平的回报。
• 布林线指标 和其他指标提供有关外汇交易策略表现的详细信息。

这些指标提供有关外汇交易策略表现的详细信息。

有关如何回测交易策略的详细说明

当今市场上有许多不同的回测软件。每个软件都有自己的评估外汇交易策略的方法。那么实现方法有哪些what is backtesting?

外汇回测通常分为两种类型 – 手动和自动。

手动进行回测的方法是什么 

这可能涉及一些合理的工作量，但也可能不需要。在外汇手动回测中，您只需要获取历史数据并查看每个步骤。图表工具将帮助您完成每个部分。它允许您按顺序观察价格走势和后续绩效指标。

如何使用Excel进行回测

许多交易者认为不需要程序员或工程师来回测策略。此方法简单易行，适合所有人使用。 

Excel 等程序是免费测试外汇交易策略的好工具。您需要公共历史数据，例如“日期/时间”、“开盘价”、“最高价”、“最低价”、“收盘价”或“价格”。如果您测试日内策略，计时组件是必要的。要获取数据，请访问雅虎财经或谷歌财经。

• 输入徽标/公司名称以及您想要的货币符号。
• 选择加载数据并输入日期范围。
• 使用 Excel 中的排序选项来准备数据。
• 创建公式来分析数据，例如查找一周中盈利最佳的日子。

这是测试 Excel 策略的方法。您可以使用不同的公式和表达式来测试外汇策略。

如何进行Tradingview回测 

Bar Replay 是理解图表的重要工具。它反映了您应用策略之前的特定一天。然而，要使用此功能，您正在测试的货币对需要有足够的历史数据。

要启用此功能，只需使用屏幕顶部的工具栏即可。然后打开重播栏。图表上将出现一条红线来标记播放区域。

 

自动回测策略 

自动回测是一个涉及创建代表您自动执行买卖交易的程序的过程。这些程序可以免费在线访问。它还提供高级版本供购买。

在 MetaTrader 上回测 MT4 外汇的说明 

Backtesting MT5 平台包括“外汇模拟器”。它允许交易者倒回他们的图表。同时，市场可以在任何一天重播。用户可以像真实交易条件一样下单、修改和平仓。

与模拟交易和其他形式的外汇模拟交易相比，根据历史数据进行交易可以节省大量时间。模拟速度也可以调整。这有助于用户关注重要的时间范围。

使用复盘大师回测交易策略

在 MT4 上测试外汇策略的另一个流行选择是“外汇测试仪”。与策略测试器不同，复盘大师不是免费的，可用于手动和自动交易。这种自动回测软件为交易者提供预先制定的策略。它包括 10 个手动程序和 5 个专家顾问。除此之外还有 16 年的历史价格数据以及风险和资金管理电子表格。

复盘大师的功能包括：

• 五种基于价格行为的 EA，并附有详细说明。
• 10 个简单的手动交易策略可供测试。
• 可下载 Excel 格式的外汇资金管理电子表格。
• 复盘大师版本允许交易者下载多个货币对进行同时测试。
• 复盘大师 2 和 3 版本都预装了所有功能的热键。帮助节省外汇培训时间。
• 线条、波浪、斐波那契和形状等图形工具有助于分析和标记图表。

复盘大师 3 版本可以同时在多个屏幕上使用，允许即时纠错。

Profit Finder – 流行的回测支持软件

该外汇交易软件用于评估每个系统的损益属性。制定有效的交易策略。用户只需提供账户规模等输入数据。理想的进出点、止损、利润水平、回测周期、利润目标、滑点等。 

系统将提供详细的毛利率和净利润率结果。 Profit Finder 软件的一些主要功能包括：

• 适用于每种工具、策略和技术指标。
• 自动读取交易进入和退出点。
• 在几秒钟内执行大量复杂的计算。
• 提供有关交易策略有效性的详细且可靠的信息。提供使用的指标和数据质量。
• 每个仓位的盈亏都可以计算。

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回测软件有什么好处？

外汇回测起着极其重要的作用。帮助投资者把握市场并找到最有效的交易。即使市场休市，用户也可以测试他们的交易策略。通过使用外汇回测软件。 

这是提高技能和测试理解力的理想方法。建议使用该软件在多个市场执行多资产交易。它可以帮助交易者对他们的交易系统充满信心。同时，投资者可以自学确定有效的切入点。有助于优化利润并降低风险。

得出结论

根据之前分享的信息，我们一起详细了解了what is backtesting以及如何将其应用于外汇交易。Forex Trading 希望本文能够帮助您更有效地进行交易并最大限度地降低风险，同时优化利润。

经常问的问题

如何执行什么是回测？

要回答如何进行回测的问题，您需要历史数据和分析软件或工具。目的是将交易策略应用于该数据。

回测时需要注意哪些事项？

回测时，需要注意数据的实用性。考虑交易成本和滑点等因素。同时，在许多不同的市场条件下测试该策略的稳定性。

回溯测试有哪些限制？

尽管回溯测试提供了有关策略绩效的重要信息。然而，它无法完全预测未来。一些重要因素，例如不可预见的市场波动，可能会被忽视。