ATR是金融市场技术分析中的重要技术指标。例子包括股票、外汇和加密货币。它可以帮助投资者评估资产的波动性。关注 Forex Trading 了解ATR指标。
什么是 ATR？
ATR指标 也称为平均真实波动幅度 (Average True Range) 的缩写。它用于衡量资产的价格波动。它对风险水平进行评估。同时，确定市场的进入/退出点变得更加容易。 ATR 协助确定进入点和退出点并决定买卖资产。
什么是 ATR？
ATR 能够预测价格未来可能变动的距离。因此，许多交易者信任这个指标。目的是做出有关设置止盈和止损点的决定。
流行的指标系列是 Welles Wilder 先生创建的。例子包括 RSI、ADX 和抛物线 SAR，它也是ATR 指标的开发者。 20世纪80年代初，股市变得更加波动。他研究并开发了 ATR 来准确测量这些波动。
ATR 指标首次在《技术交易系统新概念》一书中引入。这是它主要应用于商品市场的地方。然而，此后，ATR被广泛使用。特别是在股票、指数以及外汇和加密货币市场交易中。
ATR指标 的含义
在 learn forex technical analysis 时，借助ATR 指标的平均波动率线，交易者和投资者可以：
- 灵活设置止损和止盈点：趋势积极的情况。交易者可以根据交易策略确定止盈和止损点。当与趋势跟踪追踪止损订单结合使用时，交易者可以优化利润率。
- 确定反转点：在ATR 指标上。交易者可以发现买卖压力较大的区域。逆转的可能性很高的地方。 ATR值增加。这表明市场正在经历剧烈波动。这是逆转可能即将到来的迹象。
- 当 ATR 超过平均值的 70% 时，识别出强烈的反转信号。
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ATR指标 的特点
值得注意的是，当ATR 指标具有高值时。这意味着趋势改变的可能性也相应较高。在高度波动的市场中，ATR 往往会强劲增长。价格波动较大，要么价格下跌，要么价格突然上涨。这将导致较高的 ATR 值，但通常不会长期保持稳定。
当ATR指标值下降时，通常发生在移动趋势变弱时。在市场波动较小的时期，ATR 的价值将会下降。如果ATR值在一段时间内保持较低水平。这可能导致出现反转点的可能性。或者可能继续形成聚集区域。
ATR 技术分析的优点和局限性是什么？
ATR（平均真实波动范围）指数评估价格波动。它还考虑开盘价和收盘价之间的差异。甚至价格变动的缺口。在许多时间范围内灵活应用。在短时间范围内特别有用。例如，M15、ATR。这有助于投资者做出明智的交易决策。它们提供有关价格波动的信息并协助确定交易规模。然而，ATR 也不能完全确定趋势反转。此外，它可能会产生误导，尤其是在市场枢轴或转折点时。
ATR技术分析的优点
只需要历史价格数据即可计算 ATR 值。 ATR 不仅考虑价格变动，还评估这些变动的缺口。在某些交易平台上，ATR 指标可以应用于任何时间范围。这对于日常交易风格非常有用。特别是在像 M15 – 15 分钟这样的小时间范围内。它可以轻松找到入口和出口点。
如您所知，ATR 指数可帮助玩家识别进入点和退出点。它还提供有关价格变动的信号。 ATR 具有适应剧烈波动和盘整价格区域的能力。它可能会引发异常的上下波动。通过使用 ATR 的倍数，玩家可以捕捉异常的价格变动。
缺点
ATR指标 只是一个相对估计。它并不能保证趋势会发生逆转。
ATR 表示价格方向。它主要决定价格差距引起的波动程度。它还限制了向上或向下的波动。因此，有时会产生不明确的信号。尤其是当市场处于转折点或者趋势处于转折点时。例如，ATR 在大幅波动后突然增加，与当前趋势相反。这可能会让一些交易者认为 ATR 正在确认当前趋势。但事实并非如此。
快速计算ATR指标的公式
为了计算ATR指数的值，我们将分以下3步进行：
步骤1：计算实际范围。我们使用Max函数来获取数据的最大值。它包括当时最高价和最低价之间的差额。最高价与前收盘价之差的绝对值。以及最低价与前收盘价之差的绝对值。
TR = 最大 [ABS (H – CP),(H – L), ABS (L – CP)]
在那里：
- H为最高价；
- L为最低价格；
- CP是收盘价。
步骤2：计算初始ATR值。需要注意的是，我们经常使用ATR指数的默认周期，即14个会话。
步骤 3：我们将继续推导下一个 ATR 值。您可以按照指定的周期使用以前的数据。
事实上，投资者并不需要手工计算ATR公式。因为ATR指数的结果已经可以在交易平台上获得。
如何使用 ATR
为了充分利用ATR的潜力，交易者需要熟练地将其应用到交易中。
使用 ATR指标 确定止损点 – Stop loss
通常，我们通常使用买入订单将止损设置在最近支撑位的底部下方，使用卖出订单将止损设置在最近阻力的顶部上方。然而，该方法可能容易受到反向操作的影响。尤其是当市场波动剧烈，ATR值较高时。在这种情况下，投资者应考虑设置进一步的止损点。相反，如果市场波动较小，ATR 的价值较低。将止损设置得更近可能更好。
您可以选择 ATR 率的乘数。目的是确定止损点的大小。例如，如果您决定使用 1.5 倍的 ATR 值。止损将设置在距入场价格约 1.5 ATR 处。
当建立买入或卖出头寸时，您将止损设置在距入场价格一定距离处。这是根据ATR的值来确定的。
随着市场波动和价格变化，止损将根据 ATR 的值而变化。这有助于您保护您的头寸免受极端波动的影响。在实施交易策略之前，建议多检查几次，以免上当受骗。 （没有任何方法可以保证 100% 有效）。如果您发现市场波动比平时更强或更弱。您可以根据市场实际情况调整止损的大小。
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如何使用 ATR 设置止盈点
根据 ATR 信号的强度，我们可以确定适当的止盈点。随着 ATR 增加并继续攀升至波动范围的上半部分以上。这表明市场波动剧烈，盈利潜力巨大。交易者可以扩大止盈点以利用更高的潜在利润。
相反，当 ATR 波动较小并保持在波动范围的下限时。这表明市场波动较小。玩家可以确定风险/回报比为 1:2。同时，您在那里设置止盈点。
如何结合ATR和追踪止损趋势单进行外汇技术分析
将 ATR 和追踪止损结合起来是一个有充分理由的选择。 ATR有助于相对准确、安全地确定止损点。而追踪止损单有助于利润最大化并确保利润保留。
价格调整后，玩家将调整止损。追踪止损订单将根据当前价格趋势移动。如果价格走势与玩家预测的相反方向。 ATR 将充当标准止损订单。
在市场剧烈波动的时期，ATR指标发挥着重要作用。特别是支持趋势单合理止损点的设置。它有助于避免被扫描。当市场波动较小时，两者相互作用以保护所实现的利润。同时，保持利润不变。
使用ATR指标时应注意的事项
确定进入点和退出点不应仅基于ATR 指标。您需要结合许多其他工具和指标来筛选出正确的交易。在计算预期利润时，我们可以将其除以ATR值。目的是给出价格达到利润目标所需的最短时间。虽然 ATR的标准数字通常是14 。例如，要衡量短期波动率，您可以使用 2 到 10 之间的值。同时，要衡量长期波动率，您可以使用 20 到 50 个周期。ATR指标也经常与其他指标结合使用。例如 ADX、ADXR 或 divergence rsi。目的是确定市场的方向运动。
结语
总结一下，ATR指标 在技术分析中。目的是帮助投资者了解资产的平均移动范围。借助这些信息，投资者可以决定什么时间是理想的。旨在打开或关闭交易。通过 Forex Trading ATR 指标的更多有用信息。
传入常见问题解答 ATR 指标
我们在交易中如何使用ATR？
ATR 通常用于确定风险水平并设置止损和止盈水平。 ATR 用于准确指示市场的进入点和退出点。以及识别趋势并确定市场波动程度。
如何使用ATR设置止损和止盈？
交易者可以使用ATR的价值。目的是确定入场点与止损或获利点之间的理想距离。通常，止损点和止盈点设置为 ATR 值的若干倍。取决于具体的交易策略和所需的风险水平。
当市场波动时，如何根据ATR调整自己的交易策略？
当市场剧烈波动时，交易者会调整止损和获利水平。目的是反映市场较高的波动性。相反，当市场波动较小时，止损和止盈水平可以设置得更接近。目的是利用较小的价格波动。
